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期赢天下

INFORMATION


“期赢天下杯”衍生品基金大赛风云榜2019年12月榜单



大赛定位

“期赢天下杯”衍生品基金大赛立足金融衍生品领域,聚焦衍生品基金群体,为衍生品基金提供专业业绩鉴定平台,目标是将其打造成为资产管理领域最具衍生品特色的品牌赛事,作为华泰期货系统对接各类机构业务资源、深度服务衍生品基金群体的平台。


大赛报名

大赛半年为一个周期,滚动开展,持续接受报名。对已报名参赛第三届的基金产品,自动循环进入第四届。如有疑问,请咨询大赛主办方。(联系方式:0755-23913163;yspds@htfc.com)


大赛组委会

联合主办:华泰期货 华泰证券资产管理

联合协办:华软新动力 联海资产 茂源资产 资舟资产 珠池资产 宜信财富 淳石资本 黑盛控股 京东金融 清华同方 博弘数君 长琴金融 中投保信裕

赛事顾问:期赢天下投资家俱乐部 上海交通大学中国私募证券投资研究中心 上海财经大学风险管理俱乐部 新晨FOF研究发展中心

数据处理:高御科技  私募排排网

平台支持:私募排排网  私募直营店

媒体联盟:中国证券报 上海证券报  期货日报 和讯网 七禾网  本领传媒 资管网


2019年12月,A股市场情绪改善。在中美第一阶段协议达成后,市场躁动行情开启,主要指数涨幅加速。2019年12月,上证指数上涨6.8%、创业板指上涨8.0%。

商品方面,12月延续了11月以来的反弹行情,主要品种势能延续。2019年12月,南华工业品指数上涨4.18%,南华农业品指数上涨2.44%。

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一、整体业绩情况

1.1 收益概况

1:各参赛组别累计收益率分布(2019年12月)

策略

平均值(%)

四分之一位数(%)

中位数(%)

四分之三位数(%)

正收益数量占比(%)

对冲策略

2.30

0.09

1.74

4.03

80.00

量化CTA

1.12

-0.38

0.96

2.05

64.91

主观CTA

1.78

0.41

1.33

3.29

82.35

复合策略

2.02

-0.14

0.64

2.62

66.67

合计

1.81

-0.00

1.17

3.00

73.48

 

2:私募全市场累计收益率分布(2019年12月)

策略

平均值(%)

四分之一位数(%)

中位数(%)

四分之三位数(%)

正收益数量占比(%)

对冲策略

0.83

0.05

0.45

1.67

80.65

量化CTA

1.94

0.20

1.48

3.01

71.43

主观CTA

2.20

0.47

1.49

3.37

80.00

复合策略

1.51

0.06

0.98

3.44

77.59

合计

1.62

0.19

1.10

2.87

77.42

 

截止2019年12月31日,参赛产品2019年12月累计收益平均值为1.81%,高于同期市场产品的1.62%,对冲策略、复合策略收益率均值表现优异,优于同策略市场产品均值。


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1.2 风险概况

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多数产品2019年12月累计最大回撤大部分控制在5%以下,风险控制较好。


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二、月评榜单

本月榜单以私募产品2019年12月年化收益率、年化波动率、最大回撤、卡玛比率和年化夏普比率五项指标得分进行排名。

其中,量化CTA组综合业绩表现最佳的为融悟一号私募投资基金;主观CTA组综合业绩表现最佳的为奥索开元一期私募基金;对冲策略组综合业绩表现最佳的为七禾兰瑞1号私募基金;复合策略组综合业绩表现最佳的为第二基金中国300指数基金;


2.1 综合业绩榜单

2.1.1 量化CTA组

名次

基金名称

管理人名称

综合得分

第1名

融悟一号私募投资基金

上海融葵投资管理有限公司

90.00

第2名

量信量化2期私募证券投资基金

北京量信投资管理有限公司

86.00

第3名

鲨鱼永续浅海量化私募基金

鲨鱼资产管理(珠海)有限公司

85.60

第4名

恒健远志量化趋势私募基金

深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)

78.50

第5名

明得浩伦CTA二号私募投资基金

杭州明得浩伦投资管理有限公司

78.00


2.1.2 主观CTA组

名次

基金名称

管理人名称

综合得分

第1名

奥索开元一期私募基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

93.70

第1名

融葵-稳健一号私募证券投资基金

上海融葵投资管理有限公司

93.70

第3名

奥索建斐一期私募基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

92.40

第4名

奥索乾元一期基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

91.70

第5名

众壹资产稳健套利1号私募投资基金

上海众壹资产管理有限公司

87.90


2.1.3 对冲策略组

名次

基金名称

管理人名称

综合得分

第1名

七禾兰瑞1号私募基金

杭州七禾新资产管理有限公司

94.00

第2名

华泰期货3期

华泰期货有限公司

89.60

第3名

七禾大自然私募基金

杭州七禾新资产管理有限公司

88.70

第4名

金涌绝对价值投资1号私募证券投资基金

弘毅金涌资产管理(深圳)有限公司

87.60

第5名

迈隆融智7号私募证券投资基金

云南迈隆投资有限公司

86.70


2.1.4 复合策略组

名次

基金名称

管理人名称

综合得分

第1名

第二基金中国300指数基金

深圳第二基金管理有限公司

93.50

第2名

盛高1号私募基金

江苏盛高资本管理有限公司

91.90

第3名

君祺星星一号证券投资基金

广州市君祺资产管理有限公司

90.30

第4名

第二基金牛市基金

深圳第二基金管理有限公司

88.00

第5名

浙江和熙适中混合1号私募投资基金

浙江和熙资产管理有限公司

87.60


2.2 累计收益率榜单

2.1.1 量化CTA组

名次

基金名称

管理人名称

第1名

鲨鱼永续浅海量化私募基金

鲨鱼资产管理(珠海)有限公司

第2名

恒健远志量化趋势私募基金

深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)

第3名

道智成长3号私募投资基金

道智(北京)投资管理有限公司

第4名

颐聚稳健回报1号私募投资基金

颐聚资产管理(上海)有限公司

第5名

颐聚稳健回报3号私募投资基金

颐聚资产管理(上海)有限公司


2.1.2 主观CTA组

名次

基金名称

管理人名称

第1名

奥索开元一期私募基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

第2名

奥索乾元一期基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

第3名

奥索建斐一期私募基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司

第4名

融葵-稳健一号私募证券投资基金

上海融葵投资管理有限公司

第5名

奥索鲁证共赢1期私募基金

上海奥索灏纳资产管理有限公司


2.1.3 对冲策略组

名次

基金名称

管理人名称

第1名

七禾兰瑞1号私募基金

杭州七禾新资产管理有限公司

第2名

七禾大自然私募基金

杭州七禾新资产管理有限公司

第3名

金涌绝对价值投资1号私募证券投资基金

弘毅金涌资产管理(深圳)有限公司

第4名

谷启-向日葵中国价值成长私募证券投资基金

武汉谷启资产管理有限公司

第5名

华泰期货3期

华泰期货有限公司


2.1.4 复合策略组

名次

基金名称

管理人名称

第1名

盛高1号私募基金

江苏盛高资本管理有限公司

第2名

第二基金中国300指数基金

深圳第二基金管理有限公司

第3名

浙江和熙适中混合1号私募投资基金

浙江和熙资产管理有限公司

第4名

第二基金牛市基金

深圳第二基金管理有限公司

第5名

引力场棱镜1号私募证券投资基金

横琴引力场资产管理有限公司


数据来源:高御私募基金数据库及基金管理人向大赛数据平台填报的参赛基金月度、日频和周频净值数据。


计分规则说明:

1、根据年化收益率、年化波动率、最大回撤、卡玛比率和年化夏普比率五项指标的排名顺序分别计分,五项得分按40%、15%、15%、15%、15%的权重加权平均得到综合业绩得分。

2、规定小组第一名计100分,第二名计98分,第三名计96分,以此类推。若单项指标相等,则并列排名,后续产品排名根据并列产品数向后顺延若干名次。

3、综合业绩得分排名并列时,收益率高者排名为先。

4、大赛榜单发布采用日频或周频数据,采集及过滤规则为:剔除净值长度不足三个月的基金,并通过净值长度占比(注:净值长度/净值区间实际交易日)来确认使用日频还是周频数据,中间数据缺失使用线性插值法采样,采样后判断采样长度是否与实际交易日一致,如果不一致则再次剔除。


【免责声明】本文所载信息仅为本次大赛活动信息展示,涉及到任何有关私募机构及私募产品旨在说明与活动有所关联,并不构成对上述私募机构及私募产品的任何推荐。本文所载数据来源于私募基金提供的净值数据,所生成的排名结果不构成对私募基金未来业绩的承诺。