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华泰期货股票期权日报20211014

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2021-10-14 08:13:18

类型:

日报

作者:陈辰 高天越 孙玉龙 镇谌博 何绪纲

期权方面:


1.成交量方面,50ETF期权成交量为245万手,沪市300ETF期权成交量为170万手,深市300ETF期权成交量为26万手。

2.PCR方面,50ETF期权报0.88,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.85,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.02,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.01%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为17.19%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为17.91%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.81%,沪市300ETF期权为18.01%,深市300ETF期权为16.94%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面,最新价报19.85点,处于近期较高位置。


华泰期货股票期权日报20211013.pdf

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