华泰期货--中国领先的金融衍生品综合服务平台

首页

首页> 首页> 业务动态

关于中证500ETF期权、创业板ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

浏览：--次

2022-09-17 11:15:18

类型：

业务动态

作者：

尊敬的交易者：

2022年9月19日（星期一），上海证券交易所（以下简称“上交所”）中证500ETF期权、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中证500ETF期权和创业板ETF期权将上市交易。现将有关事项通知如下：

一、上交所-中证500ETF期权基本合约条款

合约标的	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：中证500ETF，证券代码：510500）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日

二、深交所-中证 500ETF 期权合约基本条款

合约标的	嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（证券代码：159922）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（本所业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日、本所休市日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-11:30、13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午 9:15-9:25（开盘集合竞价时间）、9:30-11:30 下午 13:00-15:00（14:57-15:00 为收盘集合竞价时间）
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及本所业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001 元
申报单位	1 张或其整数倍
涨跌停价格计算公式	合约涨跌停价格＝合约前结算价格±最大涨跌幅认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10%｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10% 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%
开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价 max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝min[合约前结算价 max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价 max（12%×合约标的收盘价认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝min[合约结算价 max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

三、深交所-创业板 ETF 期权合约基本条款

合约标的	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（证券代码：159915）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（本所业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日、本所休市日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-11:30、13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午 9:15-9:25（开盘集合竞价时间）、9:30-11:30 下午 13:00-15:00（14:57-15:00 为收盘集合竞价时间）
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及本所业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001 元
申报单位	1 张或其整数倍
涨跌停价格计算公式	合约涨跌停价格＝合约前结算价格±最大涨跌幅认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×20%｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20% 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×20%｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×20%
开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价 max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝min[合约前结算价 max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价 max（12%×合约标的收盘价认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝min[合约结算价 max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

四、交易有关事项

1、上市交易时间

上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）
下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

2、上市交易合约

首日挂牌合约包括期权合约到期月份为2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月的上交所中证500ETF期权合约、深交所中证500ETF期权合约和创业板ETF期权合约。

五、持仓限额

按照交易所要求，我司对交易者进行持仓限额管理。对我司客户已核定的单个期权合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额，可以适用于ETF期权新品种，但不得超过交易所规定的持仓限额标准。

六、其他

我司将根据相关规定和证券交易所的要求做好股票期权新品种上市后的各项准备工作，严格遵守业务规则，有效控制风险，积极做好交易者教育工作，贯彻落实产品的平稳运行。

关于中证500ETF、创业板ETF期权合约交易、行权及履约等细则，请关注交易所及我司相关通知：

1、关于上海证券交易所中证500ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/option/c/c_20220916_5709072.shtml

2、关于深圳证券交易所中证500ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

http://www.szse.cn/disclosure/notice/t20220916_595888.html

3、关于深圳证券交易所创业板ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知

http://www.szse.cn/disclosure/notice/t20220916_595887.html

特此通知。

华泰期货有限公司

2022年9月16日

点赞:--(点赞能促进研究员出更好的文章)

关于基金代销系统升级的通知