尊敬的投资者：

经上海证券交易所与深圳证券交易所批复，我公司已经取得在沪、深两市开展股票期权经纪业务的资格。现将我公司对于上海证券交易所、深圳证券交易所ETF期权保证金收取标准及协议行权有关事项通知如下：

一、保证金收取标准

1、我公司收取ETF期权义务方的保证金标准，收取跨式空头策略、宽跨式空头策略的保证金标准均为交易所保证金标准的1.2倍；

2、我公司收取认购牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认沽熊市价差策略的保证金标准为交易所保证金标准上浮50元。

如因期权市场风险出现明显变化、期权交易出现重大异常情况、长假、公司内部风险控制需要等原因，我公司需调整保证金标准的，将另行公告。

我公司将于到期日前第三个交易日日终自动解除认购牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策略、认沽熊市价差策略；将于到期日前第一个交易日日终自动解除跨式空头策略、宽跨式空头策略。组合策略解除后，将按照组合中各成分合约的应收保证金标准收取保证金。

二、协议行权

我公司提供协议行权服务。投资者同意依据《股票期权经纪合同》第八十一条约定，委托我公司在期权合约行权日执行协议行权的，我公司将按照以下约定办理：

1、我公司代为发出行权申报的期权合约范围为当日到期的所有期权合约的权利方持仓；

2、我公司发出行权申报的具体触发条件为：盈利大于等于1%。即：

对于认购期权：(标的最新价 * 行权数量 * 合约单位)/(行权价*行权数量*合约单位+行权费用)-1 ≥1%

对于认沽期权：(行权价*行权数量*合约单位)/(标的最新价 * 行权数量 * 合约单位+行权费用)-1 ≥ 1%

3、我公司协议行权执行时间为行权日15：10开始，我公司提供的协议行权不包含合并申报指令。若投资者与我公司约定协议行权，建议合并申报指令于15:10之前通过客户端自行提交合并申报，避免和协议行权产生冲突。

华泰期货有限公司

2021年4月21日