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关于大连商品交易所开展国债作为保证金业务及标准仓单作为保证金业务优化相关事项的通知

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2020-07-30 13:43:33

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业务动态

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尊敬的投资者:

接大连商品交易所(大商所发〔2020〕304号及大商所发〔2020〕305号)通知,自2020年8月3日起,开展国债作为保证金业务。同时,对标准仓单作为保证金相关业务进行优化,根据交易所及我司相关规定,现将有关事项通知如下:


一、国债作为保证金有关事项

1、业务办理时间

客户以国债作为保证金的,应当在每个交易日14:00前提交申请。

注:夜盘交易小节,不受理国债作为保证金相关业务申请。

2、手续费

国债作为保证金的手续费率为年化0.05%。手续费以每日结算后国债折后金额为基数计费,按月收取,每月第一个交易日收取上月手续费。计费周期内提取作为保证金的国债的,提取当日收取该笔业务当月应收的手续费。


二、关于优化标准仓单作为保证金业务

1、每日结算时按基准价调整作为保证金的标准仓单的市值

每日结算时,交易所以该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的当日结算价为基准价计算其市值。当日闭市前,先以该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的前一交易日结算价为基准价计算其市值。

2、取消标准仓单作为保证金最长期限6个月的限制

标准仓单作为保证金的最长期限为标准仓单到期日前一个交易日,当日结算时起,交易所不再将该标准仓单计入实际可用金额。

3、按月收取标准仓单作为保证金手续费

标准仓单作为保证金的,手续费以每日结算后标准仓单折后金额为基数计费,按月收取,每月第一个交易日收取上月手续费。计费周期内提取作为保证金的标准仓单的,提取当日收取该笔业务当月应收的手续费。


大连商品交易所对国债及标准仓单作为保证金的相关规则进行了修改,自2020年8月3日起实施。修改后相关规则,请详见交易所官网。

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6231763/index.html

特此通知。


华泰期货有限公司

2020年7月30日


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