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华泰期货黑色产业链期货套利报告20171027

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2017-10-27 22:42:48

类型:

策略报告

作者:

套利效果跟踪:

 

 

套利组合名称 交易合约 开仓日期 开仓方向
(1多头,-1空头)
开仓价格 开仓手数 最新日期 最新价格 交易盈亏
(无手续费)
风险度 收益率
螺纹热轧套利 RB1801 2017/3/2 -1 3304 2 2017/10/27 3577 3120 20% 12%
HC1801 2017/3/2 1 3405 2 2017/10/27 3834
螺纹跨期套利 RB1801 2017/10/17 -1 3740 1 2017/10/27 3577 1330 20% 9%
RB1805 2017/10/17 1 3639 1 2017/10/27 3609

 

注:初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度

 

套利机会综述:

螺纹跨期套利      多螺纹1805空螺纹1801,比例11



热轧跨期套利         暂无套利机会,观望为主



铁矿跨期套利         暂无套利机会,观望为主



焦炭跨期套利         暂无套利机会,观望为主



焦煤跨期套利         暂无套利机会,观望为主


 

硅铁跨期套利         暂无套利机会,观望为主



硅锰跨期套利         暂无套利机会,观望为主



螺纹热轧价比套利     多热轧空螺纹1801合约套利部分获利离场,比例1:1