尊敬的客户：

根据各期货交易所假期风险控制措施，现将我司2016年清明假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下：

一、上海期货交易所：

（一）若2016年3月31日未出现单边市，当日收盘结算时起，各品种合约交易保证金比例及下一交易日起的涨跌幅度限制调整如下：

螺纹钢、热轧卷板期货合约的交易保证金比例由10%调整为12%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

锡期货合约的交易保证金比例由10%调整为11%，涨跌幅度限制由4%调整为5%；

其他品种期货合约的交易保证金比例和涨跌幅度限制仍按现行规则执行。

如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

（二） 2016年4月5日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度限制如下：

螺纹钢和热轧卷板期货合约的交易保证金比例仍为12%，涨跌幅度限制仍为6%；

锡期货合约的交易保证金比例仍为11%，涨跌幅度限制仍为5%。

二、大连商品交易所：

（一）自2016年3月31日结算时起大连商品交易所各品种合约交易保证金比例及下一交易日起的涨跌停板幅度调整如下：

黄大豆2号品种交易保证金标准由9%调整为25%，涨跌停板幅度维持不变；

聚乙烯、聚丙烯品种交易保证金标准由11%调整为14%，涨跌停板幅度由5%调整为7%；

聚氯乙烯品种交易保证金标准由10%调整为14%，涨跌停板幅度由4%调整为7%；

铁矿石品种交易保证金标准由12%调整为14%，涨跌停板幅度由6%调整为7%；

其他品种交易保证金标准和涨跌停板幅度维持不变。

（二）2016年4月5日恢复交易后，除黄大豆2品种以外，其他品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，上述品种期货各合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌幅度限制恢复至原有水平。

三、郑州商品交易所：

（一）自2016年3月31日结算时起郑州商品交易所各品种合约交易保证金调整如下：

早籼稻、晚籼稻、普麦、油菜籽、粳稻、硅铁、锰硅品种交易保证金标准由9%调整为25%。

（二） 2016年4月5日恢复交易后，早籼稻、晚籼稻、普麦、油菜籽、粳稻、硅铁、锰硅品种交易保证金标准仍为25%。

四、中国金融期货交易所：

（一）自2016年3月31日结算时起中国金融期货交易所各品种合约交易保证金调整如下：

沪深300股指、上证50股指、中证500股指期货合约的交易保证金比例由43%调整为42%（套保客户由23%调整为22%）；

（二） 2016年4月5日恢复交易后，沪深300股指、上证50股指、中证500股指期货合约交易保证金标准仍为42%（套保客户仍为22%）。

五、临近交割月合约在交易所收取标准基础上保持上浮。

特此通知。

                                                              华泰期货有限公司

                                                        二0一六年三月二十八日