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华泰期货黑色产业链期货套利报告20170117

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2017-01-17 15:36:50

类型:

策略报告

作者:

l  套利机会效果跟踪

 

套利组合名称 交易合约 开仓日期 开仓方向
(1多头,-1空头)
开仓价格 开仓手数 最新日期 最新价格 交易盈亏
(无手续费)
风险度 收益率
螺纹热轧套利 RB1705 2016-12-6 1 3217 1 2017-1-17 3284 800 20% 5.83%
HC1705 2016-12-6 -1 3642 1 2017-1-17 3629

 

  

l  套利机会综述

螺纹跨期套利         前期组合平仓,暂无套利机会





 

热轧跨期套利         价差在均值上下变动,暂不推荐套利机会




 

铁矿跨期套利         观望为主,暂无套利机会





 

焦炭跨期套利         前期组合平仓,暂无套利机会





 

焦煤跨期套利         前期组合平仓,暂无套利机会





 

动力煤跨期套利       前期获利了结,观望为主





 

硅铁跨期套利         暂无套利机会,建议观望为主






 

硅锰跨期套利         暂无套利机会,建议观望为主




 

螺纹热轧价比套利     价比相对低位,建议多螺纹空热轧套利机会,比例1:1