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2017-01-16 16:14:53
类型:
策略报告
l 套利机会效果跟踪
套利组合名称 | 交易合约 | 开仓日期 | 开仓方向 (1多头,-1空头) |
开仓价格 | 开仓手数 | 最新日期 | 最新价格 | 交易盈亏 (无手续费) |
风险度 | 收益率 |
螺纹热轧套利 | RB1705 | 2016-12-6 | 1 | 3217 | 1 | 2017-1-16 | 3375 | 790 | 20% | 5.76% |
HC1705 | 2016-12-6 | -1 | 3642 | 1 | 2017-1-16 | 3721 |
l 套利机会综述
螺纹跨期套利 前期组合平仓,暂无套利机会
热轧跨期套利 价差在均值上下变动,暂不推荐套利机会
铁矿跨期套利 观望为主,暂无套利机会
焦炭跨期套利 前期组合平仓,暂无套利机会
焦煤跨期套利 前期组合平仓,暂无套利机会
动力煤跨期套利 前期获利了结,观望为主
硅铁跨期套利 暂无套利机会,建议观望为主
硅锰跨期套利 暂无套利机会,建议观望为主
螺纹热轧价比套利 价比相对低位,建议多螺纹空热轧套利机会,比例1:1
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